5月18日，苏州大学金融工程研究中心博士生导师王过京教授应邀来院讲学，16877太阳集团副院长张玲、金融工程系、统计与应用数学系及大学数学教研室部分教师聆听了讲座，讲座由16877太阳集团院长翟明清主持。
王教授的讲座题目为《Reduced Form Portfolio Credit Risk Model with Regime Switching》。讲座中，王教授旁征博引讲授了宏观经济状态的信用衍生品定价问题，并指出了目前构造相关性的Copula方法、传染模型法、条件独立法、common shock 模型等；基于条件独立模型，王教授讲解了依赖于宏观经济状态的信用风险组合的违约概率、违约损失及保费的定价等问题的计算。
此外，王教授还简要介绍了苏州大学金融工程研究中心及苏州大学金融类人才培养方案、课程教学大纲的基本情况，并与相关专业青年教师进行了交流，欢迎广大青年教师到苏州大学金融工程研究中心进修和学习，他还鼓励广大青年教师要开拓视野，紧跟解学术前沿。
