王新宇教授报告的题目为《变点CAViaR市场风险测量模型及创业板应用》，主要内容包括问题背景、金融市场风险测量方法、分位数回归、CAViaR模型、变点模型的引入、贝叶斯估计方法、实证分析等七个方面。王教授提出了含有变点的CAViaR模型，并给出相应的贝叶斯推理和MCMC抽样估计算法，这对于分析预测有结构改变的金融时间序列的风险值具有重要意义；通过对我国创业板指数收益的市场风险进行测量，证实了创业板市场风险演化模式存在由首次解禁洪峰引发的结构变点。此外，王教授通过几个计量经济学的案例，谈了他对金融建模研究的几点思考，指出统计优化方法和金融问题研究创新的重要性。部分青年教师还就自己所关心的问题与王教授进行了面对面交流。
王新宇简介：中国矿业大学管理学院教授、博士、博士生导师，副院长，经济管理复杂性研究所副所长，中国系统工程学会青年工作委员会委员。从事金融工程、管理科学、系统工程、绩效评价理论与应用领域的相关研究。2007年入选江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师，2012年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，主持完成2项国家自然科学基金，出版专著2部。在《管理科学学报》、《系统工程学报》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《Applied Soft Computing》、《Scientometrics》等刊物发表论文30多篇。
